고급 · 모듈 20
포트폴리오와 위험관리
손실의 비대칭, 상관관계, 포지션 크기, 낙폭, 리밸런싱을 숫자로 따라가며 위험을 다룹니다.
목차
- 1손실의 비대칭: 잃은 만큼 벌어서는 회복되지 않는다8분
손실률별 필요 회복 수익률과 변동성 끌림을 계산합니다
- 2분산과 상관관계: 섞으면 위험이 줄어드는 원리8분
두 자산 변동성 공식을 숫자로 풀고, 종목 수를 늘려도 남는 위험을 확인합니다
- 3포지션 크기: 얼마나 살지가 무엇을 살지만큼 중요하다8분
계좌 대비 위험 비율로 매수 수량을 정하고, 연속 손실과 갭 위험을 계산합니다
- 4변동성과 최대낙폭: 위험을 두 가지 숫자로 재기8분
9개월 가격 시계열로 월간·연환산 변동성과 MDD를 직접 계산합니다
- 5리밸런싱과 자산배분: 정해 둔 위험 수준으로 되돌리기8분
목표 비중에서 벗어난 포트폴리오를 되돌리는 금액과 그 효과·한계를 계산합니다
- Q모듈 퀴즈
14문항 · 80% 이상 맞히면 합격
첫 레슨부터읽은 레슨 0/5
